Ứng dụng phương pháp GMM phân tích tác động của cá nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt Nam = Applying GMM method to analyze the impact of factors on credit risk at Vietnamese commercial banks

Abstract

Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động (GMM) được thực hiện bằng việc ước lượng mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM; kiểm định Hausman thông qua phần mềm Stata 16.0 để phân tích sự tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố: Tỷ lệ nợ xấu có độ trễ 1 năm; Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi; Tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch; Tỷ lệ lạm phát; Tỷ lệ tăng trưởng GDP có ảnh hưởng đáng kể tới Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm hiện tại.