Vận dụng mô hình Capm Beta- Zero trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Abstract

Tổng hợp các kiến thức lý luận liên quan đến mô hình CAPM Betazero, các đặc điểm của ngành thép và các nhân tố của rủi ro hệ thống .Mô hình Capm beta Zero và rủi ro hệ thống của cổ phiếu ngành thép. Phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình Capm beta Zero: phương pháp FIML và phương pháp GMM.. Tình hình rủi ro của cổ phiếu ngành thép tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Kết quả ước lượng và kiểm định tính hiệu lực của mô hình Capm beta Zero thông qua đó ước lượng hệ số beta để đo lượng rủi ro hệ thống của từng loại cổ phiếu ngành thép so với rủi ro của thị trường để từ đó đưa ra các khuyến nghị đối với nhà đầu tư.